上海证券交易所上市开放式基金业务指引

-1-附件上海证券交易所上市开放式基金业务指引第一章总则第一条为促进证券投资基金业的发展，规范上海证券交易所上市开放式基金（以下简称“上证LOF”）的交易和登记结算相关业务，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》（以下简称“《证券投资基金上市规则》”）、《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》（以下简称“《开放式基金业务管理办法》”）、《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》（以下简称“《上市开放式基金登记结算业务实施细则》”）等相关规定，上海证券交易所（以下简称“上交所”）与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）共同制定本指引。第二条上证LOF的认购、申购、赎回、转托管、交易、分拆、合并、登记及结算等业务适用本指引。本指引未作规定的，适用上交所及中国结算其他相关业务规则的规定。第三条上交所会员可以参与上证LOF交易、分级基金分拆合并业务；经上交所及中国结算认可的具有基金销售业务资格的上交所会员还可参与上证LOF的认购、申购、赎回和转托管业务。投资者可通过前款规定的上交所会员（业务资格有所不同，以下统称“场内证券经营机构”）交易以及认购、申购、赎回上证LOF份额，也可通过商业银行、证券公司、基金公司直销等场2外基金销售机构(以下统称“场外基金销售机构”)认购、申购和赎回上证LOF份额。单个上证LOF产品的场内证券经营机构以及场外基金销售机构名单以基金管理人的公告为准。第四条基金管理人、基金销售机构应按照上交所和中国结算相关规定办理参与上证LOF业务的相关手续。中国结算总部统一向基金管理人提供基金持有人名册、场内和场外份额明细、账户资料等相关数据资料和相关登记结算服务。第二章基金简称、代码和账户第一节基金简称和代码第五条上交所根据基金管理人申请提供基金的场内简称和代码。基金管理人及其代销机构、基金托管人应使用与上交所相同的基金简称和代码。第六条基金简称不超过4个汉字或8个字符，用于标识基金管理人和基金产品。第七条基金代码由6位阿拉伯数字构成，用于标识基金产品序号。第二节证券账户和基金账户第八条中国结算对上证LOF份额实行分系统登记。投资者通过场内证券经营机构认购、申购、买入所得的上证LOF份额登记在中国结算上海分公司证券登记结算系统（以下简称“中国结算上海分公司证券登记系统”）；投资者通过场外基金销售机构认购、申购所得的上证LOF份额登记在中国结算开放式基金登记结算系统（以下简称“中国结算TA系统”）。-3-第九条投资者可持中国结算上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户（以下统称“上海证券账户”，其中证券投资基金账户同中国结算《证券账户管理规则》所称“封闭式基金账户”）通过场内证券经营机构在上交所认购、申购、赎回及交易上证LOF份额。已有上海证券账户的投资者，可直接办理上证LOF场内业务。尚无上海证券账户的，可通过中国结算开户代理机构开立相关账户。第十条投资者可持中国结算上海开放式基金账户通过场外基金销售机构认购、申购和赎回上证LOF份额。已有上海证券账户的投资者，可通过场外基金销售机构将其注册成为上海开放式基金账户。尚无上海证券账户的投资者，可通过场外基金销售机构申请配发上海开放式基金账户，中国结算将为其配发新的上海证券投资基金账户，同时将该账户自动注册成为上海开放式基金账户。已通过场外基金销售机构开立中国结算上海开放式基金账户的投资者，拟通过其它场外基金销售机构认购、申购上证LOF份额的，须先持其开放式基金账户在该场外基金销售机构处办理开放式基金账户登记。第十一条上海证券账户的使用和账户资料变更、查询、注销等业务，按照中国结算《证券账户管理规则》等相关规定办理；开放式基金账户的使用和账户资料变更、查询、注销等业务，按照中国结算《上市开放式基金登记结算业务实施细则》、《开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务指南》4等相关规定办理。第三节资金结算账户第十二条场内证券经营机构、场外基金销售机构、基金管理人等上证LOF结算业务参与人应在中国结算开立相关资金结算账户（结算保证金账户、结算备付金账户）。第十三条参与上证LOF场内交易和场内权益分派业务的结算业务参与人应当使用证券（A股）结算备付金账户完成相关资金交收。参与上证LOF场内认购、申购、赎回和场外认购、申购、赎回、权益分派等业务的应当使用开放式基金结算备付金账户完成相关资金交收。第十四条结算业务参与人开立证券（A股）资金结算账户应按照《中国结算上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》、《中国结算深圳分公司证券资金结算业务指南》及相关规定办理；结算业务参与人开立开放式基金资金结算账户应按照中国结算《上市开放式基金登记结算业务实施细则》、《开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务指南》及相关规定办理。第三章认购第一节认购时间和场所第十五条基金募集期内，投资者可通过场内证券经营机构认购上证LOF份额，也可通过场外基金销售机构认购上证LOF份额。第十六条上交所接受场内证券经营机构认购申报的时间为认购期内每个交易日的9：15至9：25、9:30至11:30和13:00-5-至15:00。场外基金销售机构接受投资者认购的时间按照基金管理人《基金招募说明书》等法律文件中的相关规定执行。已募集到预定规模的基金份额或出现《基金招募说明书》中约定的其他情形，基金募集期可提前终止或延期。第二节认购申报第十七条投资者通过上交所系统认购上证LOF份额，应采用“金额认购”的申报方式，并符合以下要求：（一）认购申报价格为“1元”；（二）认购金额为1元的整倍数，且不低于1000元；（三）符合基金合同和招募说明书的相关约定。第十八条投资者通过上交所系统认购上证LOF份额，在同一交易日可进行多次提交认购申报，当日提交的认购申报，在当日接受认购申报的时段内可以撤销。第三节认购费率设置及认购资金处理第十九条基金管理人可按认购金额分段设置认购费率，认购费率由基金管理人在《基金招募说明书》中约定。中国结算TA系统依据基金管理人给定的认购费率，按照以下公式计算投资者场内和场外认购所得上证LOF份额。认购费=有效认购金额×（认购费率×折扣率）/（1+认购费率×折扣率）认购份额＝（有效认购金额－认购费）/发行价如基金管理人给定了单笔认购费固定金额的，以上认购费按基金管理人给定的固定金额计算。基金管理人可以就场内上证LOF份额认购设置统一的费率和6折扣率；就场外上证LOF份额认购按照场外销售机构分别设置费率和折扣率。投资者认购所得场内上证LOF份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者;投资者认购所得场外上证LOF份额按四舍五入原则保留到小数点后两位。第二十条场内和场外认购资金在基金募集期形成的利息可以按照基金管理人的选择折算成上证LOF份额，归投资者所有。中国结算TA系统按照以下公式计算。利息＝有效认购金额（认购一次确认金额）×年利率×计息天数/360利息转份额＝利息/发行价认购利息折份额的年利率按基金管理人的选择设定。中国结算对场内认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位，小数部分舍去归基金资产；场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数点第三位以后部分舍去归基金资产。基金管理人可以对上述中国结算计算的利息进行修改，中国结算按照基金管理人修改后的利息为投资者折算上证LOF份额。第二十一条对于场内认购，在清算日和交收日，中国结算按申请当日交易单元与结算业务参与人的对应关系确定资金清算路径，据此进行相关资金的清算和交收。第二十二条对于被基金管理人全部确认失败的认购申请，中国结算将认购资金及基金管理人确认的利息划付相关场内证券经营机构或场外基金销售机构，由其退还投资者。-7-对于选择利息折份额的，中国结算对被基金管理人部分确认失败的认购申请，仅将确认失败部分的认购资金（本金）划付至相关场内证券经营机构或场外基金销售机构，由其退还投资者；但对确认失败部分认购资金产生的利息不予退还，中国结算将根据基金管理人确认的全部认购资金（包含确认失败部分的认购资金）的利息折算为投资者上证LOF份额。第二十三条基金募集失败的，中国结算将有效认购金额加上按相关计息规则计算出的利息，退还相关场内证券经营机构或场外基金销售机构，并由其退还投资者。第四节业务流程第二十四条上证LOF认购业务按照以下流程办理：（一）认购日（T日，包含基金认购期结束日当日）交易时间,投资者通过有资格的场内证券经营机构向上交所提交上证LOF场内认购申请；或通过场外基金销售机构提交上证LOF场外认购申请，对于尚无开放式基金账户的投资者，可在提交账户注册或配号申请的同时提交基金认购申请。（二）T日日终，上交所将当日所有场内认购申请数据发送中国结算上海分公司，由中国结算上海分公司证券登记系统转发中国结算TA系统。场外基金销售机构将当日所有场外认购申请数据发送至中国结算TA系统。（三）T日日终至T+1日12:00，中国结算TA系统将上证LOF场内和场外认购申请一起发送至相关基金管理人处进行确认，并接收基金管理人的确认文件，进行交易处理和资金清算。8中国结算TA系统对每日认购申请进行的交易确认仅表示认购申请有效，并不代表最终的认购确认结果。（四）T＋1日12:00后，中国结算TA系统将场内认购交易确认结果发送中国结算上海分公司证券登记系统，中国结算上海分公司将场内认购交易回报数据发送相关场内证券经营机构。中国结算TA系统将场外认购交易回报数据发送给场外基金销售机构。中国结算TA系统将场内、场外交易回报数据一并发送至基金管理人。中国结算将场内、场外资金清算数据合并后发送相关基金销售机构（场内资金清算数据与同一证券经营机构的场外数据合并，通过场外发送）。（五）T＋2日，中国结算于9:00之前将场内认购全额非担保资金交收数据（资金交收数据为中国结算资金交收系统发送的交收指令）与同一证券经营机构的场外认购全额非担保资金交收数据合并后发送至基金销售机构和基金管理人，基金销售机构据此将场内、场外认购资金划入其开立的开放式基金结算备付金账户，中国结算完成向相关基金产品的开放式基金结算备付金账户（或基金管理人以法人名义为其管理的不同资管产品统一开立的开放式基金结算备付金账户）的实时划付。非担保交收业务应当按照中国结算《开放式基金全额非担保结算业务指引》相关规定办理。（六）T+2日，投资者可在场内证券经营机构处查询场内认购申请处理结果；可在场外基金销售机构处查询场外认购申请处-9-理结果。认购期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理。第二十五条上证LOF认购结束业务按照以下流程办理：（一）份额登记日前一日日终至份额登记日12:00（份额登记日由管理人设定，份额登记日前一日最早可以是基金认购期结束日），中国结算TA系统将认购期间上证LOF全部场内、场外认购申请发送至相关基金管理人处进行确认，并根据基金管理人对认购期间全部申请的确认文件，进行认购登记处理和资金清算（计算费用和涉及的相关退款）处理。（二）份额登记日日终，中国结算TA系统将上证LOF场内认购确认结果发送至中国结算上海分公司。中国结算上海分公司证券登记系统依此进行场内上证LOF份额认购登记处理，并将其完成认购登记后的场内基金交易回报、场内份额对账等相关数据发送场内证券经营机构。中国结算TA系统依据上证LOF场外认购确认结果进行场外上证LOF份额认购登记处理，并将其完成认购登记后的场外基金交易回报、场外份额对账等相关数据发送场外基金销售机构。中国结算TA系统将场内、场外的交易回报和份额对账等相关数据一并发送至基金管理人。（三）份额登记日次日，投资者可在场内证券经营机构处查询场内认购所得上证LOF份额；可在场外基金销售机构处查询场外认购所得上证LOF份额。（四）份额登记日次日，中国结算于9:00之前将场内、场外认购费用和退款（如有）的全额非担保资金交收数据发送至基10金销售机构和基金管理人，基金管理人将该基金产品的开放式基金结算备付金账户（或基金管理人以法人名义