景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2006年年度报告基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行送出日期：2007年3月31日景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2006年年度报告1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间为2006年1月26日至2006年12月31日止期间。本报告的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2006年年度报告2目录一、基金简介...............................................................................................................................3二、基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.......................................................6（一）主要财务指标............................................................................................................6（二）基金净值表现............................................................................................................6（三）基金收益分配情况....................................................................................................8三、管理人报告...........................................................................................................................8（一）基金管理人及基金经理情况....................................................................................8（二）遵规守信情况说明....................................................................................................8（三）行情回顾与分析........................................................................................................9（四）基金运作情况回顾....................................................................................................9（五）市场展望与投资策略................................................................................................9（六）基金内部监察报告....................................................................................................9四、托管人报告.........................................................................................................................13五、审计报告.............................................................................................................................14六、财务会计报告.....................................................................................................................16（一）会计报表..................................................................................................................16（二）会计报表附注..........................................................................................................18七、投资组合报告.....................................................................................................................28（一）报告期末基金资产组合情况..................................................................................28（二）报告期末按行业分类的股票投资组合..................................................................28（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细......................28（四）报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................29（五）报告期末按券种分类的债券投资组合..................................................................31（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细..................32（七）投资组合报告附注..................................................................................................32八、基金份额持有人户数、持有人结构.................................................................................33九、基金份额变动情况.............................................................................................................33十、重大事件揭示.................................................................................................................3433十一、备查文件目录.................................................................................................................35景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2006年年度报告3一、基金简介基金名称：景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金简称：景顺资源基金基金代码：162607基金运作方式：上市契约型开放式基金合同生效日：2006年1月26日基金合同存续期：不定期报告期末基金份额总额：2,257,506,492.42基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所上市日期：2006年4月7日投资目标：本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。投资策略：1、投资管理的决策依据和决策程序（1）投资决策依据本基金依据以宏观经济分析模型（MEM）为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）等分析系统及RPP、FVMC等选股模型作为个股选择的依据，同时依据以BARRAAegis投资组合风险管理系统和回报分析系统为核心的基金风险绩效评估体系进行投资组合的调整。（2）投资决策程序投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前，由基金经理依据对宏观经济走势的分析，提出基金的资产配置建议，交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议，即成为指导基金投资的正式文件，投资部据此拟订具体的投资计划。投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门，投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责管理和协调投资部的日常运作。投资研究联席会议是投资部常设议事机构，负责讨论研究计划、投资策略、资产配置方案、基金投资组合构建或调整方案、基金资产运作绩效评估与风险控制。投资研究室负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究，编制、维护股票库和买进名单等投资证券备选库，建立与维护景顺长城“股票研究数据库（SRD）”与债券研究资料库，并为投资决策委员会、投资研究联席会议、投资总监和基金经理提供投资决策依据。基金投资室负责拟订基金的总体投资策略、资产配置、行业和板块分布方案，重大投资项目提案和投资组合方案等报投资研究联席会议讨论决定，其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2006年年度报告4风险控制委员会作为风险管理的决策机构，由各部门总监组成，负责基金运作风险的评估和控制，指导业务方向，并接受、审阅监察稽核报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑。投资部绩效评估与风险控制室负责投资组合风险与绩效的定期评估。法律、监察稽核部部负责基金日常运作的合规控制。本基金决策投资过程为：（i）由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议；（ii）投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议，并最终决定资产配置方案；（iii）投资部依据本基金的投资目标，按流程筛选出个股，由投资研究联席会议集体决定个股配置方案；（iv）投资研究联席会议审核投资组合方案，如无异议，由基