风险评估方法精讲

风险管理人才职业培训的开创者和引领者！安泰环球风险管理技术（北京）有限公司©2009,Proprietary&Confidential第1/38页风险评估方法精讲ContentRA-1专家咨询法——德尔斐方法................................................................................................2一、德尔斐方法简论...............................................................................................................2二、德尔斐方法的基础、特点...............................................................................................2三、德尔斐方法的构成要素...................................................................................................3四、德尔斐方法的实施程序...................................................................................................3五、统计分析方法...................................................................................................................4六、德尔斐方法的优点、局限性、注意事项.......................................................................5举例.........................................................................................................................................6RA-2风险矩阵..........................................................................................................................7一、风险矩阵的概念...............................................................................................................7二、确定后果（C）、可能性(P)的风险准则.........................................................................8三、建立风险矩阵.................................................................................................................12四、风险等级及其对组织目标的影响在风险矩阵中的表示.............................................14五、建立风险带之一（半定量）.........................................................................................16六、建立风险带之二（定量）.............................................................................................19七、在风险矩阵中确定“风险接受”风险等级.................................................................22八、在风险矩阵中确定“风险容忍”风险等级.................................................................24九、由“风险容忍”和“风险接受”所形成的风险带.....................................................26十、风险的动态特征.............................................................................................................27RA-3Borda序数方法...................................................................................................................29一、鲍德（Borda）方法概述...............................................................................................29二、建立风险准则.................................................................................................................30三、鲍德序数方法.................................................................................................................31四、Borda数、Borda序数的意义.......................................................................................35五、Borda方法中的风险图谱.............................................................................................36六、Borda方法中的风险等级、风险带.............................................................................36风险管理人才职业培训的开创者和引领者！安泰环球风险管理技术（北京）有限公司©2009,Proprietary&Confidential第2/38页RA-1专家咨询法——德尔斐方法一、德尔斐方法简论德尔斐（Delphi）是一处古希腊的遗址，是传说中可预卜未来的阿波罗神殿所在地。美国蓝德公司（RandCorporation）在20世纪50年代与道格拉斯公司协作时，研究如何通过有控制的反馈以更好地收集和改进专家意见的方法时，曾以“德尔斐”为代号，德尔斐方法便由此得名，以后该方法广泛使用。德尔斐方法是专家咨询法，是就一定的问题咨询有关领域的专家，由专家提出意见，将专家的意见加以科学的综合、整理、归纳，经过多轮反复，得到一种比较一致、可靠性高的结论。传统的德尔斐方法通常被用于预测。在缺乏历史数据的情况下，德尔斐几乎成为了最主要的方法，应用于各个领域。普遍用于各个评价指标体系的建立、确定过程。ISO31010：2009《风险管理——风险评估技术》标准中，德尔斐方法对“风险识别”过程是“SA”，对“风险分析”、“风险评价”都是“A”。二、德尔斐方法的基础、特点1、基础德尔斐本质上一种“群决策”的方法。建立在满足一致性条件的专家群体意见的统计结果具有对决策的协助作用。关键词：一致性条件、专家群体意见、统计结果。2、特点①匿名性专家小组的成员彼此不认识。小组成员的相互交往完全是通过匿名的调查表形式进行的，专家的意见可以不公开。充分发挥各位专家的独立思考作用。②重复性不断重复的、受控的信息反馈德尔斐方法一般要经过多轮的反复，每一轮都要把收集到的意见经统一处理后反馈给专家小组中的成员。经过这种受控的信息反馈，使成员的意见渐趋集中。专家从第二轮开始，可以了解到其他专家的意见。③统计性对专家的集体意见进行统计处理使用统计方法对专家集体的意见进行分析、处理。主要是“中位数”、“上、下四分点”。④可控性德尔斐方法中的人员、信息、时间等都应是受控的。④收敛性德尔斐方法有较强的收敛性，这是因为信息资料的反馈、传递以及专家小组成员之间风险管理人才职业培训的开创者和引领者！安泰环球风险管理技术（北京）有限公司©2009,Proprietary&Confidential第3/38页的相互了解、影响而形成的。三、德尔斐方法的构成要素德尔斐方法由三个要素构成：协调人、专家小组、一套特制的征询调查表；1、协调人的作用①确定需要咨询的问题问题明确、分类；方案的定性、定量。②挑选专家专家人数一般为10～50人，重要问题可增至100左右。专家的挑选应考虑到问题的覆盖程度，不同的领域。③发出征询调查表向专家发出所编制的征询意见调查表，并向有关专家说明德尔斐方法的程序，以及保密措施等。④收集、归纳、综合、整理、分析在每一轮征询意见后，都要进行意见的收集、归纳、综合、整理、分析，形成简明的文字和图表描述。⑤反馈所征询的意见⑥反复以上③、④、⑤（多轮）⑦完成最终的征询意见报告，提出决策建议。2、专家小组的选择①根据问题，专家具有广泛的代表性“三三制”：企业专家、行业专家、社会专家各占1/3。②熟悉业务、经验丰富、知识深厚、富于独立思考③有兴趣、有时间保障④专家数量适当3、调查表的设计要求①填写调查表的说明本次调查的目的、意义、如何填写调查表。②简介德尔斐方法（与本次调查有关的）③问题明确、集中、数量适宜（尽量避免交叉、含糊、组合）④提供组织内部、外部就相关问题的背景资料、信息、数据等。⑤向专家提供方便（设计的合理、便捷）⑥用语要准确（可附以必要的“术语”、解释）⑦要留有专家写出自己意见的地方（这是专家交流的重要方面）⑧不显露领导者的个人意见四、德尔斐方法的实施程序风险管理人才职业培训的开创者和引领者！安泰环球风险管理技术（北京）有限公司©2009,Proprietary&Confidential第4/38页1、总体程序形成专家意见→统计反馈→意见调整经过多轮反复的循环过过程，使分散的意见逐次收敛在协调一致的结果上。强调信息反馈、信息控制的作用2、具体步骤：①确定征询意见的事项、问题（简单、明了、集中）；②成立实施德尔斐方法的团队（这里指“协调人”）在企业内部，有两部分人参加：决策者——提供决策的目标和要求，希望达到的分析结果。具体实施人员——控制方法的实施过程、进行统计分析、对有关事项做出安排（如时间、进度等）。③编制第一轮的征询意见调查表。④选择一组专家、发放调查表。⑤对第一轮的调查进行汇总、整理、分析，写出第一轮调查的总结报告。⑥向专家发放第二轮的调查表，反馈第一轮的调查意见。⑦专家根据第一轮的反馈意见，了解意见的分歧和各种意见的理由，比较自己与其他专家意见的不同，调整、修改、补充自己的意见。⑧根据问题的重要程度、复杂性、专家意见的一致性，确定需要几轮调查（一般需要3～4轮）。⑨结束征询意见的阶段，进行最后的整理、分析，形成调查的结论，完成最终的调查报告。五、统计分析方法1、中位数当专家的意见是一