金融计量经济学练习题

一、单项选择题（每小题2分）1.对于经典多元线性回归模型，总离差平方和TSS、回归平方和ESS与残差平方和RSS的相互关系，正确的是（B）。A．TSSRSS+ESSB．TSS=RSS+ESSC．TSSRSS+ESSD．TSS2=RSS2+ESS22.根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为iiXYln75.000.2ˆln，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出平均来说将增加（B）。A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%3.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS估计是（B）。A.无偏、有效估计量B.无偏、非有效估计量C.有偏、有效估计量D.有偏、非有效估计量4.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的相关系数接近于1，则表明模型中存在(A)。A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度5.关于可决系数R2，以下说法中错误的是（D）。A.可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B.]1,0[2RC.可决系数R2反映了样本回归函数对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响6.设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是(A)。A．02121xxB.021xexC．为随机变量,02121xxD.021xex7.在DW检验法中，不能判定的区域是（C）。A.0DWdl，4-dl﹤DW4B.du﹤DW﹤4-duC.dlDWdu，4-duDW4-dlD.上述都不对8.设k为经典多元回归模型中解释变量的个数，n为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为(B)。A.)1/()/(kRSSknESSFB.)1/()1(/22knRkRC.)1/()1()/(22kRknRD.)/()1/(knRSSkESS9.在修正序列自相关的方法中，不正确的是（B）。A.广义差分法B.普通最小二乘法C.一阶差分法D.Durbin两步法10.经典多元线性回归分析中的SSR反映了（C）。A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化二、判断题（判断正误并说明原因，每小题3分）1.如果经典多元线性回归模型（CLRM）中的随机干扰项不服从正态分布，那么，参数的OLS估计量将是有偏的。（×）2.在经典多元线性回归分析中，随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。（×）3.一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与回归系数的显著性检验是一致的。（√）4.假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（√）5.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性；（×）三、简答题（每题10分）1.简述最小二乘法及其应满足的基本假定。2.简述异方差的含义、后果、检验及纠正估计。